Value area del market profile
Si el precio abre fuera de la value area de ayer y es aceptado de nuevo dentro, suele recorrerla hasta el otro extremo.
Prueba Value area del market profile en un día real
Un día real del mercado con la fecha oculta. Pasa la checklist sobre el gráfico y decide comprar, vender o quedarte fuera: las velas reales responden.
Comprueba cada punto de la lista antes de decidir. Si el setup no está, quédate fuera.
El market profile lo desarrolló Peter Steidlmayer en el Chicago Board of Trade en los años 80 y lo explicó James Dalton en «Mind Over Markets». La value area es el rango de precios donde se negoció cerca del 70 % de la actividad de la sesión anterior.
Por qué funciona
La value area es donde compradores y vendedores coincidieron en un precio justo. Abrir fuera es probar un precio nuevo. Si el mercado lo rechaza y vuelve dentro, tiende a explorar de nuevo toda la value area antigua.
La llamada regla del 80 % es una regla práctica de los traders, no una estadística garantizada, pero la lógica de aceptación y rechazo es sólida.
Las reglas
Setup
- Marca el máximo de la value area de ayer (VAH), el mínimo (VAL) y el punto de control (POC).
- Hoy se abre fuera de la value area.
Entrada
- Si el precio vuelve dentro y se mantiene dos periodos seguidos de 30 minutos, opera hacia el extremo contrario.
Stop loss
- Más allá del extremo de la value area por el que volvió a entrar.
Salida y gestión
- Primer objetivo en el POC, objetivo final en el extremo contrario.
Filtros que la mejoran
- Mejor en mercados con volumen real: futuros de índices y grandes acciones.
Ejemplo resuelto
Ejemplo ilustrativo en el US 500: la value area de ayer es 5.480–5.520, POC 5.500. Hoy abre en 5.470 y, tras una hora, se mantiene de nuevo sobre 5.480. Compras en 5.485, stop 5.472, objetivos 5.500 y 5.520.
Cifras ilustrativas, no es una recomendación.
Errores típicos
- Entrar al primer toque de la value area sin aceptación.
- Usar value areas calculadas con datos sin volumen real.
Cómo practicarla
En Candlemind dibuja el perfil de volumen de rango fijo sobre la sesión anterior para localizar su zona más negociada y sigue la regla de aceptación en velas de 30 minutos.
Checklist antes de operar
- VAH, VAL y POC marcados
- Apertura fuera de la value area
- Dos periodos de 30 min dentro
- Stop más allá del extremo de reentrada
- Objetivos: POC y extremo contrario
Preguntas frecuentes
¿Qué es la value area?
El rango de precios que contiene cerca del 70 % de la actividad de la sesión.
¿Es real la regla del 80 %?
Es una regla práctica de los traders de market profile; trátala como un setup, no como una probabilidad.