Rupturas · Intermedio
Squeeze de las bandas de Bollinger
Cuando las bandas son las más estrechas en meses, la volatilidad está a punto de expandirse. Opera la vela que cierra fuera de las bandas.
John Bollinger creó sus bandas a principios de los 80: una media de 20 periodos con dos líneas a dos desviaciones típicas por encima y por debajo. Llamó "squeeze" al momento en que las bandas se estrechan de forma inusual, la calma antes de una expansión de volatilidad.
Por qué funciona
La volatilidad revierte a la media: a una volatilidad muy baja suele seguirle una alta. Las bandas la miden directamente, así que un squeeze es una forma objetiva de encontrar mercados comprimidos.
Bollinger advertía del "head fake": la primera salida del squeeze suele ser falsa, así que ayuda un filtro de confirmación o de retest.
Las reglas
Setup
- Bandas de Bollinger (20, 2). Mide el ancho: (superior − inferior) ÷ media.
- Squeeze: el ancho en su nivel más bajo de las últimas 120 velas aproximadamente.
Entrada
- Compra cuando una vela cierra por encima de la banda superior; vende cuando cierra por debajo de la inferior.
- Filtro contra la ruptura falsa: espera al segundo cierre fuera o a un retest de la banda que aguante.
Stop loss
- Al otro lado de la banda media, o en la banda opuesta para un stop más amplio.
Salida y gestión
- Sube el stop siguiendo la banda media (la media de 20) mientras las bandas se abren.
- Sal cuando el precio cierra de nuevo dentro, al otro lado de la banda media.
Filtros que la mejoran
- El volumen o la tendencia de la temporalidad mayor a favor de la ruptura aumentan las probabilidades.
Ejemplo resuelto
Ejemplo ilustrativo en oro en 1H: el ancho cae a su mínimo de cinco días, con las bandas en 2.318–2.330 $. Una vela cierra en 2.334 $, sobre la banda superior. Entrada en 2.334 $, stop bajo la banda media en 2.322 $, y luego el stop sigue a la banda media mientras sube; sale en 2.361 $.
Cifras ilustrativas, no es una recomendación.
Errores típicos
- Vender porque el precio toca la banda superior durante la ruptura de un squeeze: en una expansión el precio "camina por la banda".
- Operar la primera mecha fuera del squeeze sin un cierre.
Cómo practicarla
En Candlemind activa las bandas de Bollinger y busca el tramo más estrecho en 1H antes de leer. Márcalo, avanza y actúa solo con un cierre fuera de las bandas.
Checklist antes de operar
- Bandas en su mínimo ancho en ~120 velas
- Vela cerrada fuera de las bandas
- Comprobación de ruptura falsa (segundo cierre o retest)
- Stop más allá de la banda media
Preguntas frecuentes
¿Qué parámetros se usan en el squeeze?
Las bandas estándar de 20 periodos y 2 desviaciones típicas. El ancho se compara con su propio historial reciente.
¿Qué es un head fake de Bollinger?
Una primera salida del squeeze que se da la vuelta enseguida, atrapando a los que operan la ruptura antes del movimiento real en sentido contrario.