Rupturas · Intermedio
Ruptura de volatilidad (Larry Williams)
Mide el rango de ayer, suma una fracción a la apertura de hoy y compra si el precio llega: una expansión repentina suele seguir corriendo.
Larry Williams, creador del indicador Williams %R, ganó en 1987 el campeonato mundial de trading de futuros con una rentabilidad de más del 11.000%. Una de sus ideas más conocidas es la ruptura de volatilidad: cuando el precio se aleja mucho y rápido de la apertura, suele seguir en esa dirección durante el día.
Por qué funciona
Un movimiento de una buena parte del rango de ayer en poco tiempo muestra compras o ventas agresivas. En lugar de predecir, el sistema espera a esa expansión y se une a ella.
Como el gatillo depende de la volatilidad reciente, se adapta solo a mercados tranquilos y salvajes.
Las reglas
Setup
- Calcula el rango de ayer: máximo − mínimo.
- Elige un multiplicador, normalmente entre 0,5 y 1,0 (Williams hablaba a menudo de valores en torno a 0,6).
Entrada
- Stop de compra en apertura de hoy + multiplicador × rango de ayer.
- Stop de venta en apertura de hoy − multiplicador × rango de ayer (u opera solo el lado de la tendencia).
Stop loss
- Una fracción fija del rango al otro lado de la entrada, o un stop monetario del 1% de la cuenta.
Salida y gestión
- Sal al cierre del día (o en la primera apertura con beneficio, como hacía a menudo Williams).
Filtros que la mejoran
- Muchas versiones solo compran por encima de una media larga y solo venden por debajo.
Ejemplo resuelto
Ejemplo ilustrativo en el S&P 500: el rango de ayer fue de 60 puntos y hoy abre en 5.400. Con un multiplicador de 0,6, el stop de compra queda en 5.436 y el de venta en 5.364. A mediodía el precio supera 5.436; el stop se pone 30 puntos por debajo, en 5.406, y la operación se cierra en 5.462 al final de la sesión.
Cifras ilustrativas, no es una recomendación.
Errores típicos
- Optimizar el multiplicador para que encaje perfecto con el pasado: usa un valor redondo y pruébalo con datos nuevos.
- Mantener de un día para otro una operación pensada para un día.
Cómo practicarla
En Candlemind calcula el rango del día anterior con el mapa del día (muestra el máximo y el mínimo de ayer), súmale una fracción a la apertura de la sesión y coloca ahí una orden stop pendiente.
Checklist antes de operar
- Rango de ayer medido
- Gatillo = apertura ± k × rango (k 0,5–1,0)
- Operar en la dirección de la tendencia
- Salida antes de que acabe el día
Preguntas frecuentes
¿Quién inventó la ruptura de volatilidad?
Se asocia sobre todo a Larry Williams, aunque otros traders de futuros usaban ideas parecidas en los años 70 y 80.
¿Qué multiplicador uso?
Son habituales los valores entre 0,5 y 1,0. Uno bajo da más operaciones; uno alto, menos pero más fuertes.