Reversión a la media con bandas de Bollinger
En un rango, un cierre fuera de la banda seguido de un cierre de vuelta dentro suele regresar a la banda media.
Prueba Reversión a la media con bandas de Bollinger en un día real
Un día real del mercado con la fecha oculta. Pasa la checklist sobre el gráfico y decide comprar, vender o quedarte fuera: las velas reales responden.
Comprueba cada punto de la lista antes de decidir. Si el setup no está, quédate fuera.
John Bollinger creó sus bandas a principios de los 80: una media de 20 periodos con bandas a dos desviaciones típicas por encima y por debajo. Él mismo advierte que tocar la banda no es una señal en sí. En rangos, sin embargo, las bandas enmarcan una operación limpia de reversión a la media.
Por qué funciona
En condiciones normales cerca del 90 % de los cierres caen dentro de las bandas. Un cierre fuera en un mercado lateral es un estiramiento que tiende a volver hacia la media.
El mismo cierre fuera de la banda en tendencia es una señal de fuerza. Lo primero es saber en qué régimen estás.
Las reglas
Setup
- Rango: la media de 20 está plana y el precio la ha cruzado varias veces hace poco.
- Una vela cierra fuera de la banda inferior, con el RSI(14) bajo 30.
Entrada
- Compra cuando la vela siguiente cierra de nuevo dentro de la banda.
Stop loss
- Bajo el mínimo de la vela que cerró fuera.
Salida y gestión
- Objetivo en la banda media; mueve a break even a mitad de camino.
Filtros que la mejoran
- Evítalo cuando las bandas se abren con fuerza (puede empezar una ruptura).
- Evítalo en días de noticias.
Ejemplo resuelto
Ejemplo ilustrativo en EUR/GBP en 1H: la media de 20 está plana en 0,8560. Una vela cierra en 0,8530, bajo la banda inferior, con el RSI en 27. La siguiente cierra en 0,8538, dentro. Compras con stop en 0,8524 y objetivo en la banda media, 0,8558.
Cifras ilustrativas, no es una recomendación.
Errores típicos
- Operar en contra de los toques de banda en una tendencia fuerte («caminar sobre la banda»).
- Aguantar más allá de la banda media esperando la banda contraria.
Cómo practicarla
En Candlemind activa las bandas de Bollinger y el RSI. Clasifica primero el mercado como rango o tendencia y opera este setup solo en rangos.
Checklist antes de operar
- Media de 20 plana (rango)
- Cierre fuera de la banda
- RSI más allá de 30/70
- Cierre de vuelta dentro de la banda
- Objetivo en la banda media
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los parámetros estándar de Bollinger?
Una media simple de 20 periodos con bandas a dos desviaciones típicas.
¿Vuelve siempre el precio a la banda media?
No. En tendencia el precio puede recorrer la banda exterior mucho tiempo; por eso el filtro de rango es esencial.